PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOB с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOB с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CLOB is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, CLOB returned 6.15% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CLOB charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CLOB и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOB показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

CLOB

1 день
-0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOB и YCS

2026 (YTD)20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		1.95%6.94%2.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%20.86%

Correlation

The correlation between CLOB and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AA-BB CLO ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOZCLOB с CLOICLOB с CLOACLOB с JAAACLOB с CLOXCLOB с QLENX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CLOB vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOB c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOBYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.36

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.78

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

11.93

+1.65

CLOB vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOB на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOB и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOB и YCS

Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOBYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-49.56%

+44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-8.30%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-19.87%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.65%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOB и YCS

Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.43%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOBYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.25%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

12.19%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

16.93%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

21.10%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

18.82%

-13.37%

Сравнение комиссий CLOB и YCS

CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOB и YCS

Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.42%6.61%1.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOB and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.25%) compared to CLOB (0.43%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 6.15% for CLOB. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for YCS.

CLOB is categorized as CLO, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 1.00% for YCS.

CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOB и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор