PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOB с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOB с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

CLOB и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOB - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOB и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOB и AAA

2026 (YTD)20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		-0.27%6.94%2.81%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, CLOB показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

CLOB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AA-BB CLO ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOICLOB с CLOZCLOB с CLOXCLOB с QLENXCLOB с CLOACLOB с JAAA
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий CLOB и AAA

CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

CLOB vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOB c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOBAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.56

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.27

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.48

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

18.01

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOB vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOB на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOB и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOBAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.56

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.94

-0.84

Корреляция

Корреляция между CLOB и AAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOB и AAA

Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.65%6.61%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CLOB и AAA

Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOBAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-2.63%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.25%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.31%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.31%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOB и AAA

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOBAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.63%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.52%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

3.40%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

2.22%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

2.13%

+3.63%