Сравнение CLOA с PCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO).
CLOA и PCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и PCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 0.45% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.00% | 5.39% | 0.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 1.03%, а PCLO немного ниже – 1.00%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и PCLO
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLO в 0.29%.
Доходность на риск
CLOA vs. PCLO — Ранг доходности на риск
CLOA
PCLO
Сравнение CLOA c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 4.27 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 6.66 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 2.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 7.13 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 60.57 | -24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 4.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 4.40 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и PCLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и PCLO
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PCLO в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.40% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и PCLO
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -0.76% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.76% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и PCLO
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.48% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.69% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.30% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.20% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.20% | +0.15% |