Сравнение CLOA с AAAD
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 0.45% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between CLOA and AAAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. AAAD — Ранг доходности на риск
CLOA
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOA c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и AAAD
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -1.13% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.76% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 3.65% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 3.65% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 3.65% | -2.35% |
Сравнение комиссий CLOA и AAAD
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и AAAD
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.90% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and AAAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
CLOA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор