Сравнение CLOA с AAAC
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 2.25%, а AAAC немного выше – 2.32%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.25% | 0.43% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.32% | 0.15% |
Correlation
The correlation between CLOA and AAAC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. AAAC — Ранг доходности на риск
CLOA
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOA c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и AAAC
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -0.55% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.86% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Сравнение комиссий CLOA и AAAC
И CLOA, и AAAC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и AAAC
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and AAAC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA and AAAC have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: BlackRock and Columbia Threadneedle.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор