Сравнение CLOA с AAAC
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLOA на уровне 2.06% и AAAC на уровне 2.06%.
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 0.40% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CLOA and AAAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. AAAC — Ранг доходности на риск
CLOA
AAAC
Сравнение CLOA c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 150.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 5.56 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и AAAC
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -0.55% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.89% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.89% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.89% | +0.43% |
Сравнение комиссий CLOA и AAAC
И CLOA, и AAAC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и AAAC
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and AAAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA and AAAC have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: BlackRock and Columbia Threadneedle.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор