Сравнение AAAC с TRPA
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAC показывает доходность 2.32%, а TRPA немного ниже – 2.30%.
AAAC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.32% | 0.15% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.30% | 0.51% |
Correlation
The correlation between AAAC and TRPA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. TRPA — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRPA
Сравнение AAAC c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и TRPA
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.09% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 2.31% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 2.33% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 2.33% | -1.47% |
Сравнение комиссий AAAC и TRPA
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRPA в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и TRPA
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TRPA в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.17% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and TRPA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for TRPA.
TRPA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор