Сравнение AAAC с CLOZ
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAC показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 3.34%.
AAAC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.83K | $4.39M | $1.58M | |
| $9.85M | $11.53M | $8.85M |
Сравнение доходности по годам AAAC и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.93% | 0.15% |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 0.39% |
Correlation
The correlation between AAAC and CLOZ is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOZ
Сравнение AAAC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и CLOZ
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -5.32% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и CLOZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 3.46% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.75% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.75% | -2.93% |
Сравнение комиссий AAAC и CLOZ
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и CLOZ
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CLOZ в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.87% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and CLOZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 2.87% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia and Eldridge. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.50% for CLOZ.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор