Сравнение CLOA.DE с IEMG
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.53% vs 30.80% for IEMG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и IEMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.55%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.81% | 2.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 18.55% | 13.47% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and IEMG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. IEMG — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
IEMG
Сравнение CLOA.DE c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.30 | 2.92 | +10.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.88 | 8.82 | +32.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и IEMG
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -34.49% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -10.59% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -10.59% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.13% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.50% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и IEMG
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 9.25% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 19.31% | -18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 21.51% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.43% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 19.44% | -18.03% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и IEMG
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и IEMG
CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and IEMG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while IEMG is Emerging Markets Diversified. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор