PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA.DE с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 38.09% for IEMG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.27%.

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-5.65%
1 месяц
-2.87%
С начала года
19.27%
6 месяцев
19.88%
1 год
38.09%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IEMG

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.27%13.02%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and IEMG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CLOA.DE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.01

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.64

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

3.62

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

13.03

+22.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.37

+1.94

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и IEMG

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-34.49%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-10.58%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-7.69%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-9.17%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.93%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и IEMG

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

9.29%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

16.56%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

19.03%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

16.85%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

19.27%

-17.85%

Сравнение комиссий CLOA.DE и IEMG

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и IEMG

CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and IEMG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

CLOA.DE is categorized as CLO, while IEMG is Emerging Markets Diversified. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор