Сравнение CLOA.DE с IEMG
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.30% vs 45.12% for IEMG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и IEMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 27.35%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 28.23%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.70% | 2.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 27.35% | 13.47% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and IEMG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. IEMG — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
IEMG
Сравнение CLOA.DE c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 4.29 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.26 | 14.72 | +23.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и IEMG
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -34.49% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -10.58% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.95% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.15% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.07% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и IEMG
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 10.99% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 18.42% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 20.56% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.26% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 19.39% | -17.98% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и IEMG
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и IEMG
CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.19% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and IEMG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while IEMG is Emerging Markets Diversified. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор