Сравнение CLOA.DE с CLOA
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both CLO funds. CLOA.DE is passively managed, while CLOA is actively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.30% vs 7.73% for CLOA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и CLOA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как CLOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 5.67%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.70% | 2.90% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 5.67% | -7.91% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and CLOA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. CLOA — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
CLOA
Сравнение CLOA.DE c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 2.16 | +10.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.26 | 5.82 | +32.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и CLOA
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки CLOA в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -11.03% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -3.59% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.72% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.33% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и CLOA
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.43% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 4.44% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 6.24% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 7.34% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 7.34% | -5.93% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и CLOA
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и CLOA
CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and CLOA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор