Сравнение CLOA.DE с ^GSPC
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, CLOA.DE returned 3.53% vs 21.20% for ^GSPC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.81% | 2.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and ^GSPC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
^GSPC
Сравнение CLOA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.30 | 2.81 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.88 | 10.39 | +30.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -50.84% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -7.57% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.80% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.77% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.05% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.40%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.61% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.16% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 12.61% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 16.84% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 18.60% | -17.19% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and ^GSPC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор