Сравнение CLOA.DE с ^GSPC
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, CLOA.DE returned 3.30% vs 23.85% for ^GSPC. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.70% | 2.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and ^GSPC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
^GSPC
Сравнение CLOA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 3.17 | +9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.26 | 11.71 | +26.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -51.62% | +51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -7.57% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.08% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.04% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.97% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 9.16% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 12.60% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 16.86% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 18.61% | -17.20% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and ^GSPC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор