Сравнение CLOA.DE с ^GSPC
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.09% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and ^GSPC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
^GSPC
Сравнение CLOA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 1.98 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -7.57% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.20% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.39% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 12.22% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 12.22% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 12.22% | -10.80% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and ^GSPC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор