PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLNN с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLNN с SWLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLNN (Clene Inc.) is a stock, while SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, CLNN returned -51.88%/yr vs 15.44%/yr for SWLGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLNN и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clene Inc. (CLNN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLNN показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 7.36%.

CLNN

1 день
-6.36%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-5.55%
1 год
25.87%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-51.88%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
0.21%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.21%
1 год
26.40%
3 года*
25.10%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLNN и SWLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
CLNN
Clene Inc.		-7.16%10.55%-10.49%-70.34%-75.61%-54.50%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%

Correlation

The correlation between CLNN and SWLGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clene Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CLNN:
CLNN с VOOCLNN с SWPPXCLNN с RLYB
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Доходность на риск

CLNN vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLNN
Ранг доходности на риск CLNN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLNN c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clene Inc. (CLNN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLNNSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.66

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.27

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.59

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

5.33

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLNN vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLNN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLNN и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLNNSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.66

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.72

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.79

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CLNN и SWLGX

Максимальная просадка CLNN за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNN и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLNNSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-32.69%

-66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.64%

-16.16%

-52.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.13%

-23.30%

-65.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.13%

-32.69%

-66.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

-1.52%

-96.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-7.05%

-77.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.07%

4.80%

+35.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CLNN и SWLGX

Clene Inc. (CLNN) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CLNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLNNSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

3.66%

+17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.58%

11.66%

+59.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.12%

15.45%

+94.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.31%

21.49%

+81.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.71%

22.67%

+90.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLNN и SWLGX

CLNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLNN
Clene Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

CLNN and SWLGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLNN has higher volatility (21.21%) compared to SWLGX (3.66%). In terms of maximum drawdown, CLNN dropped -99.27% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLNN и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор