PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMPX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMPX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLMPX (Columbia Strategic California Municipal Income Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - CLMPX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CLMPX returned 1.72%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CLMPX charges 0.73%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CLMPX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic California Municipal Income Fund (CLMPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMPX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции CLMPX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 1.72% против 12.47% соответственно.

CLMPX

1 день
0.23%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.94%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.72%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMPX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMPX
Columbia Strategic California Municipal Income Fund		1.93%4.00%3.47%6.44%-14.04%1.96%5.05%8.09%0.05%5.65%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between CLMPX and GSFTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

-0.09

The correlation between CLMPX and GSFTX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic California Municipal Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CLMPX:
CLMPX с CTCAXCLMPX с USMSXCLMPX с CBALXCLMPX с DFCMXCLMPX с TFCYXCLMPX с NRKCLMPX с NMTRX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CLMPX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMPX
Ранг доходности на риск CLMPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMPX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic California Municipal Income Fund (CLMPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMPXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.31

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.32

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.81

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

14.36

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMPX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMPX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMPXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.54

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CLMPX и GSFTX

Максимальная просадка CLMPX за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMPX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMPXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-47.69%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-5.51%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.26%

-13.01%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

-17.01%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.64%

-32.76%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.28%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.37%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMPX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Strategic California Municipal Income Fund (CLMPX) составляет 1.32%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CLMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMPXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.47%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

6.87%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

9.06%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.27%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

15.69%

-10.50%

Сравнение комиссий CLMPX и GSFTX

CLMPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMPX и GSFTX

Дивидендная доходность CLMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMPX
Columbia Strategic California Municipal Income Fund		3.54%4.80%3.49%3.13%3.02%2.59%2.85%4.33%3.51%3.77%4.48%4.34%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CLMPX and GSFTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to CLMPX (1.32%). In terms of maximum drawdown, CLMPX dropped -20.64% vs GSFTX's -47.69%.

CLMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMPX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор