PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLM с STRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLM и STRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 1.28%.


CLM

1 день
0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.58%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.92%

STRC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и STRC


Correlation

The correlation between CLM and STRC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cornerstone Strategic Value Fund

MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

Доходность на риск

CLM vs. STRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1313
Ранг коэф-та Мартина

STRC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c STRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMSTRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

CLM vs. STRC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMSTRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.02

-0.75

Просадки

Сравнение просадок CLM и STRC

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и STRC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLMSTRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-6.39%

-70.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.07%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-0.55%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и STRC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLMSTRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.44%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

12.44%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

12.44%

+12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и STRC

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности STRC в 9.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
19.19%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock
9.42%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLM and STRC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и STRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор