Сравнение CLM с STRC
CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone, while STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLM и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 1.28%.
CLM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.92%
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLM и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -1.38% | 11.30% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 9.19% |
Correlation
The correlation between CLM and STRC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLM vs. STRC — Ранг доходности на риск
CLM
STRC
Сравнение CLM c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CLM и STRC
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLM | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -6.39% | -70.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.07% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -0.55% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLM | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 12.44% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 12.44% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 12.44% | +12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и STRC
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности STRC в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.19% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLM and STRC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLM и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор