PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.01% соответственно.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с UTGCLM с QQQCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий CLM и PUDZX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

CLM vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.04

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.65

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.45

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

13.65

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между CLM и PUDZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и PUDZX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CLM и PUDZX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-21.53%

-55.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-8.20%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-17.98%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-21.53%

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-1.59%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-5.31%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.47%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и PUDZX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

2.71%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.29%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

9.72%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

10.59%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

9.70%

+15.25%