PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.40% соответственно.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с QQQCLM с UTGCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CLM и AAAAX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

CLM vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.11

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

10.22

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между CLM и AAAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и AAAAX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CLM и AAAAX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-40.47%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-9.55%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-22.62%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-29.41%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-3.53%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-6.89%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.79%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и AAAAX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.27%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.26%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

11.62%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

12.19%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

12.66%

+12.29%