PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с SPOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 47.06%/yr for SPOT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.23%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.86%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-31.42%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-8.22%

Correlation

The correlation between CLILF and SPOT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLILF:

$7.72B

SPOT:

$100.87B

EPS

CLILF:

SGD 0.05

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

CLILF:

52.17

SPOT:

32.21

Коэффициент P/S

CLILF:

3.93

SPOT:

4.98

Коэффициент P/B

CLILF:

0.79

SPOT:

10.87

Общая выручка (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.91B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.22B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

CLILF:

SGD 153.89M

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с 0823.HKCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

CLILF vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLILFSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.70

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.84

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.67

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.16

+2.19

CLILF vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLILF и SPOT

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-80.51%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-46.80%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

-46.80%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-37.88%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-30.87%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

27.16%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и SPOT

Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

16.23%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

37.28%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

45.28%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.89%

47.58%

+32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.89%

47.36%

+32.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и SPOT

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.15B
4.61B
(CLILF) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLILF значения в SGD, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности CLILF и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CapitaLand Investment Limited и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
32.9%
Активы портфеля
CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLILF and SPOT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs SPOT's -80.51%.

CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор