Сравнение CLG.TO с XIU.TO
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - CLG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLG.TO returned 1.54%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CLG.TO charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLG.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.74% соответственно.
CLG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.54%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам CLG.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.12% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -6.21% | -2.23% | 6.66% | 3.40% | 1.69% | -0.02% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CLG.TO and XIU.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between CLG.TO and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
CLG.TO
XIU.TO
Сравнение CLG.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLG.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.45 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 20.69 | -17.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.89 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и XIU.TO
Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -52.31% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -7.65% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -12.36% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | -16.36% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | -35.46% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -11.62% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.64% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.13%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.43% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 9.39% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 11.79% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 12.79% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 15.01% | -10.67% |
Сравнение комиссий CLG.TO и XIU.TO
CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLG.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.54% | 2.54% | 2.53% | 2.51% | 2.55% | 2.61% | 2.59% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.25% | 3.34% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CLG.TO and XIU.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLG.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLG.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
CLG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. CLG.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.17% for CLG.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор