Сравнение CLG.TO с XIC.TO
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - CLG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLG.TO returned 1.54%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CLG.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLG.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.57% соответственно.
CLG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.54%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам CLG.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.12% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -6.21% | -2.23% | 6.66% | 3.40% | 1.69% | -0.02% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CLG.TO and XIC.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between CLG.TO and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
CLG.TO
XIC.TO
Сравнение CLG.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLG.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.99 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 18.51 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLG.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.92 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и XIC.TO
Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLG.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -48.21% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -9.29% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -12.27% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | -16.24% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | -37.21% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.04% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.00% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.61% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 10.39% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 12.71% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 13.14% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 14.96% | -10.62% |
Сравнение комиссий CLG.TO и XIC.TO
CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLG.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.54% | 2.54% | 2.53% | 2.51% | 2.55% | 2.61% | 2.59% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.25% | 3.34% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CLG.TO and XIC.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for CLG.TO.
CLG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. CLG.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.17% for CLG.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор