Сравнение CLFFX с VMVIX

С начала года, CLFFX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLFFX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции VMVIX немного отстают с 9.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLFFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFFX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLFFX и VMVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VMVIX в 1.90%

Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и VMVIX.

Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеют волатильность 4.01% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.