Сравнение CLF.TO с VBG.NEO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 0.33%/yr for VBG.NEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for VBG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и VBG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VBG.NEO с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции CLF.TO превзошли акции VBG.NEO по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.33% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и VBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and VBG.NEO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between CLF.TO and VBG.NEO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
VBG.NEO
Сравнение CLF.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | VBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.23 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.55 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.19 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и VBG.NEO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и VBG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -17.31% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.17% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -3.17% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -16.66% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -17.31% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -9.05% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.86% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.31% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и VBG.NEO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | VBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.84% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 3.13% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 3.77% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.20% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.62% | -1.25% |
Сравнение комиссий CLF.TO и VBG.NEO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBG.NEO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и VBG.NEO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VBG.NEO в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and VBG.NEO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for VBG.NEO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VBG.NEO is Global Bonds. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.39% for VBG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и VBG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор