PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-17.87%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between CLDL and XTJL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CLDL and XTJL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и XTJL

Секторы
CLDL
XTJL

Технологии

94.5%
36.2%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CLDL
94.5%
XTJL
36.2%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
XTJL
8.4%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
XTJL
10.9%

Сырьевые материалы

CLDL

-

XTJL
1.8%

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

XTJL
4.9%

Энергетика

CLDL

-

XTJL
3.5%

Финансовые услуги

CLDL

-

XTJL
11.9%

Промышленность

CLDL

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

CLDL

-

XTJL
1.9%

Коммунальные услуги

CLDL

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

CLDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и XTJL

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и XTJL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.22%

—

Сравнение комиссий CLDL и XTJL

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и XTJL

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and XTJL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.79% for XTJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор