Сравнение CLDAX с ETIRX
CLDAX (Calvert Core Bond Fund) and ETIRX (Eventide Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CLDAX returned -0.30%/yr vs -0.31%/yr for ETIRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLDAX charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for ETIRX.
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и ETIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ETIRX с доходностью 0.46%.
CLDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 2.93%
ETIRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDAX и ETIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | -0.24% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 1.49% |
ETIRX Eventide Core Bond Fund | 0.46% | 7.49% | 0.40% | 5.03% | -13.24% | -2.49% | -0.29% |
Correlation
The correlation between CLDAX and ETIRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between CLDAX and ETIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDAX vs. ETIRX — Ранг доходности на риск
CLDAX
ETIRX
Сравнение CLDAX c ETIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Eventide Core Bond Fund (ETIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDAX | ETIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.02 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и ETIRX
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке ETIRX в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и ETIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDAX | ETIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -19.29% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.87% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.53% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -18.37% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.95% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -8.53% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и ETIRX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Eventide Core Bond Fund (ETIRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDAX | ETIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.07% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.84% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.72% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.52% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.22% | +1.59% |
Сравнение комиссий CLDAX и ETIRX
CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ETIRX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDAX и ETIRX
Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ETIRX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 4.24% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
ETIRX Eventide Core Bond Fund | 4.14% | 4.16% | 2.78% | 2.79% | 2.32% | 1.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLDAX and ETIRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDAX has higher volatility (1.24%) compared to ETIRX (1.07%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs ETIRX's -19.29%.
ETIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDAX и ETIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор