Сравнение CLCG с FMTM
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Crossmark, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 19.47% |
Correlation
The correlation between CLCG and FMTM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CLCG
FMTM
Сравнение CLCG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.36 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и FMTM
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -12.12% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.26% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.88% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 22.83% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 22.91% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 22.91% | -5.85% |
Сравнение комиссий CLCG и FMTM
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и FMTM
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and FMTM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.06% for CLCG.
CLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор