PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLBAX с AMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLBAX (American Funds American Balanced Fund Class 529-A) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - CLBAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CLBAX returned 10.11%/yr vs 12.36%/yr for AMCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CLBAX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности CLBAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLBAX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции CLBAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.36% соответственно.

CLBAX

1 день
0.24%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.94%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.11%

AMCPX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.82%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.01%
1 год
21.86%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLBAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A		9.96%18.43%14.96%13.61%-12.16%15.70%10.79%18.51%-3.43%14.64%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		6.34%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between CLBAX and AMCPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г.

0.93

The correlation between CLBAX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class 529-A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CLBAX:
CLBAX с ANCFXCLBAX с AMECXCLBAX с AIVSXCLBAX с AVEFXCLBAX с AWSHXCLBAX с EKBAXCLBAX с STDAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

CLBAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBAX
Ранг доходности на риск CLBAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBAXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.56

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.19

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.60

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

6.51

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBAX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.56

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CLBAX и AMCPX

Максимальная просадка CLBAX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBAX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-62.37%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-14.18%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-19.71%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-36.90%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-36.90%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.58%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.49%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) составляет 2.65%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.57%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

11.42%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

14.56%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

19.24%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

18.72%

-8.05%

Сравнение комиссий CLBAX и AMCPX

CLBAX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBAX и AMCPX

Дивидендная доходность CLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности AMCPX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.21%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A		7.53%8.26%7.17%2.03%2.27%4.27%4.32%3.43%5.42%4.67%4.17%5.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CLBAX and AMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMCPX has higher volatility (3.57%) compared to CLBAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, CLBAX dropped -40.25% vs AMCPX's -62.37%.

CLBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLBAX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор