Сравнение CL с ENEL.MI
CL (Colgate-Palmolive Company) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CL торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 4.62% против 16.16% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам CL и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between CL and ENEL.MI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
CL
ENEL.MI
Сравнение CL c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.31 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.46 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и ENEL.MI
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -62.43% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -12.54% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -16.58% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -56.89% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -60.65% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.96% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -20.97% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 4.49% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и ENEL.MI
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.95% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 18.62% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 21.01% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.88% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.69% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и ENEL.MI
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and ENEL.MI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор