PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CKHGY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CKHGY с NVDA

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

CKHGY (Capitec Bank Holdings Ltd ADR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CKHGY operates in Banks - Regional (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CKHGY returned 23.93%/yr vs 57.01%/yr for NVDA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CKHGY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CKHGY показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 4.59%.

CKHGY

1 день
1.38%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
15.10%
С начала года
15.10%
1 год
47.82%
3 года*
53.49%
5 лет*
23.93%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-12.46%
6 месяцев
4.59%
С начала года
4.59%
1 год
24.06%
3 года*
66.34%
5 лет*
57.01%
10 лет*
67.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CKHGY и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		15.10%56.67%54.16%9.05%-13.17%48.91%-19.82%52.62%-22.85%45.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		4.59%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%80.52%

Correlation

The correlation between CKHGY and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CKHGY:

$33.76B

NVDA:

$4.72T

EPS

CKHGY:

ZAR 132.16

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CKHGY:

18.06

NVDA:

29.86

Коэффициент PEG

CKHGY:

0.96

NVDA:

0.16

Коэффициент P/S

CKHGY:

5.24

NVDA:

18.80

Коэффициент P/B

CKHGY:

9.29

NVDA:

24.31

Общая выручка (12 мес.)

CKHGY:

ZAR 105.39B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CKHGY:

ZAR 96.16B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CKHGY:

ZAR 23.76B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capitec Bank Holdings Ltd ADR

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CKHGY:
CKHGY с AGRPY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CKHGY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CKHGY
Ранг доходности на риск CKHGY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CKHGY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CKHGY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CKHGY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CKHGY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CKHGY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CKHGY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CKHGYNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.69

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.17

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.20

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

2.65

+3.58

CKHGY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CKHGY на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CKHGY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CKHGY и NVDA

Максимальная просадка CKHGY за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CKHGY и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CKHGYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-89.72%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-20.21%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-36.88%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.56%

-66.34%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-17.26%

+15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-36.14%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

9.09%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CKHGY и NVDA

Текущая волатильность для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) составляет 8.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CKHGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CKHGYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.97%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.88%

26.74%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

35.25%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

51.82%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.29%

49.87%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CKHGY и NVDA

Дивидендная доходность CKHGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		1.64%1.55%1.78%2.07%3.27%1.55%0.00%1.00%0.45%0.78%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CKHGY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capitec Bank Holdings Ltd ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
40.88B
81.62B
(CKHGY) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CKHGY значения в ZAR, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности CKHGY и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capitec Bank Holdings Ltd ADR и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
77.4%
74.9%
Активы портфеля
CKHGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 31.65B при выручке в 40.88B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CKHGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 40.88B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CKHGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 8.84B при выручке в 40.88B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

CKHGY and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.97%) compared to CKHGY (8.15%). In terms of maximum drawdown, CKHGY dropped -59.59% vs NVDA's -89.72%.

CKHGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CKHGY и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор