PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CKHGY с AGRPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CKHGY с AGRPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CKHGY (Capitec Bank Holdings Ltd ADR) and AGRPY (Absa Group Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CKHGY returned 21.37%/yr vs 13.90%/yr for AGRPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CKHGY и AGRPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CKHGY показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у AGRPY с доходностью 3.21%.

CKHGY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.71%
6 месяцев
12.32%
1 год
39.03%
3 года*
56.91%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

AGRPY

1 день
-4.23%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.21%
6 месяцев
16.58%
1 год
54.94%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CKHGY и AGRPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		3.71%56.67%54.16%9.05%-13.17%48.91%-19.82%52.62%-22.85%45.37%
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		3.21%47.36%32.83%-19.33%25.65%22.21%-16.54%-1.13%-21.36%27.23%

Correlation

The correlation between CKHGY and AGRPY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CKHGY:

$30.38B

AGRPY:

$11.81B

EPS

CKHGY:

$132.16

AGRPY:

$106.99

Коэффициент P/E

CKHGY:

0.99

AGRPY:

0.26

Коэффициент PEG

CKHGY:

0.05

AGRPY:

0.06

Коэффициент P/S

CKHGY:

0.29

AGRPY:

0.05

Коэффициент P/B

CKHGY:

0.51

AGRPY:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

CKHGY:

$105.39B

AGRPY:

$258.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CKHGY:

$96.16B

AGRPY:

$262.03B

EBITDA (12 мес.)

CKHGY:

$23.76B

AGRPY:

$19.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capitec Bank Holdings Ltd ADR

Absa Group Ltd ADR

Часто сравнивают с CKHGY:
CKHGY с NVDA
Часто сравнивают с AGRPY:
AGRPY с NDBKYAGRPY с FNBAGRPY с SGBLY

Доходность на риск

CKHGY vs. AGRPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CKHGY
Ранг доходности на риск CKHGY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CKHGY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CKHGY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CKHGY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CKHGY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CKHGY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGRPY
Ранг доходности на риск AGRPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRPY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CKHGY c AGRPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CKHGYAGRPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.54

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.75

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

6.98

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CKHGY vs. AGRPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CKHGY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRPY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CKHGY и AGRPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CKHGYAGRPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CKHGY и AGRPY

Максимальная просадка CKHGY за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки AGRPY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CKHGY и AGRPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CKHGYAGRPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-77.40%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-20.09%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-29.89%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.56%

-35.61%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-14.42%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-26.08%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

7.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CKHGY и AGRPY

Текущая волатильность для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) составляет 8.62%, в то время как у Absa Group Ltd ADR (AGRPY) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что CKHGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CKHGYAGRPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

11.38%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

28.63%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

35.86%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

41.59%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.47%

48.66%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CKHGY и AGRPY

Дивидендная доходность CKHGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AGRPY в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		6.71%5.94%7.25%8.23%6.20%2.13%3.46%5.73%5.92%6.84%10.38%6.80%
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		1.82%1.55%1.78%2.07%3.27%1.55%0.00%1.00%0.45%0.78%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CKHGY и AGRPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capitec Bank Holdings Ltd ADR и Absa Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
40.88B
99.09B
(CKHGY) Общая выручка
(AGRPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CKHGY и AGRPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capitec Bank Holdings Ltd ADR и Absa Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
77.4%
53.2%
Активы портфеля
CKHGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 31.65B при выручке в 40.88B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

AGRPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

CKHGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 40.88B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AGRPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CKHGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 8.84B при выручке в 40.88B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

AGRPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

CKHGY and AGRPY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRPY has higher volatility (11.38%) compared to CKHGY (8.62%). In terms of maximum drawdown, CKHGY dropped -59.59% vs AGRPY's -77.40%.

AGRPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CKHGY и AGRPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор