PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJT.TO с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CJT.TO с CLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CJT.TO (Cargojet Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. CJT.TO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CJT.TO returned 11.24%/yr vs 43.72%/yr for CLS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CJT.TO и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cargojet Inc. (CJT.TO) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CJT.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJT.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции CJT.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 11.24% против 43.72% соответственно.

CJT.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
2.60%
1 год
-12.00%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-13.08%
10 лет*
11.24%

CLS

1 день
-12.43%
1 месяц
-8.18%
С начала года
27.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
217.57%
3 года*
213.38%
5 лет*
118.49%
10 лет*
43.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJT.TO и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJT.TO
Cargojet Inc.		-2.38%-20.96%-8.44%3.57%-29.54%-22.00%109.37%47.47%22.14%30.23%
CLS
Celestica Inc.		27.72%205.58%242.31%154.08%8.47%36.67%-4.07%-10.34%-9.22%-17.19%

Correlation

The correlation between CJT.TO and CLS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.18

The correlation between CJT.TO and CLS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CJT.TO:

CA$1.22B

CLS:

$43.01B

EPS

CJT.TO:

CA$2.40

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

CJT.TO:

34.05

CLS:

44.87

Коэффициент PEG

CJT.TO:

1.14

CLS:

0.60

Коэффициент P/S

CJT.TO:

1.24

CLS:

3.12

Коэффициент P/B

CJT.TO:

1.65

CLS:

20.50

Общая выручка (12 мес.)

CJT.TO:

CA$997.50M

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CJT.TO:

CA$185.20M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

CJT.TO:

CA$295.10M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargojet Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CJT.TO:
CJT.TO с VOOCJT.TO с GSY.TOCJT.TO с XEQT.TOCJT.TO с RYCJT.TO с SHOP.TOCJT.TO с TFII.TOCJT.TO с QQQ
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

CJT.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJT.TO
Ранг доходности на риск CJT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJT.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJT.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJT.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJT.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargojet Inc. (CJT.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJT.TOCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.05

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.94

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.85

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

17.25

-17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJT.TO vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJT.TO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJT.TO и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJT.TOCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

3.05

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

2.11

-2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CJT.TO и CLS

Максимальная просадка CJT.TO за все время составила -85.62%, что больше максимальной просадки CLS в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJT.TO и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJT.TOCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.62%

-79.25%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.77%

-31.99%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.87%

-54.22%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.58%

-54.22%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.09%

-79.25%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.80%

-20.76%

-44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.49%

-22.37%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.19%

12.67%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CJT.TO и CLS

Текущая волатильность для Cargojet Inc. (CJT.TO) составляет 6.64%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что CJT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJT.TOCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

27.19%

-20.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

54.63%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.03%

71.93%

-37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

56.47%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

48.61%

-12.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJT.TO и CLS

Дивидендная доходность CJT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJT.TO
Cargojet Inc.		1.76%1.67%1.23%0.98%0.96%0.62%0.44%0.91%1.20%1.31%1.42%2.31%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CJT.TO и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cargojet Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
254.70M
4.05B
(CJT.TO) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CJT.TO значения в CAD, CLS значения в USD

Сравнение рентабельности CJT.TO и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cargojet Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
15.7%
10.8%
Активы портфеля
CJT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.00M при выручке в 254.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CJT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 254.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CJT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 254.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

CJT.TO and CLS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJT.TO и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор