Сравнение CJP.NEO с XUS.TO
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 15.86%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJP.NEO имеют среднегодовую доходность 15.86%, а акции XUS.TO немного впереди с 16.09%.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and XUS.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
XUS.TO
Сравнение CJP.NEO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.53 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 13.40 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и XUS.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -27.23% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.63% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -18.96% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -21.85% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -27.23% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -3.46% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.27% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.15% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 8.67% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 11.57% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.92% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.48% | +3.12% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и XUS.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и XUS.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and XUS.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO is categorized as Japan Equities, while XUS.TO is S&P 500. CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор