Сравнение CJP.NEO с HXQ.TO
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 15.86%/yr vs 22.52%/yr for HXQ.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 15.86% против 22.52% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and HXQ.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
HXQ.TO
Сравнение CJP.NEO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.46 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 11.12 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и HXQ.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -31.60% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.43% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -22.58% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -31.60% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -31.60% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -5.75% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.86% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и HXQ.TO
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.70% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.82% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.61% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.75% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.83% | -1.23% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и HXQ.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и HXQ.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and HXQ.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO is categorized as Japan Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор