Сравнение CIVIX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции PWJZX немного впереди с 9.91%.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и PWJZX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
CIVIX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
CIVIX
PWJZX
Сравнение CIVIX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.20 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.44 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.19 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.72 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.20 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и PWJZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и PWJZX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PWJZX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и PWJZX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -48.22% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -18.08% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -48.22% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -48.22% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -21.88% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -13.07% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.73% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и PWJZX
Текущая волатильность для Causeway International Value Instl (CIVIX) составляет 8.44%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 11.45% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.00% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 21.69% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.78% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.68% | -1.41% |