PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с CEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) are both mutual funds - CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net), while CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CIVIX returned 10.22%/yr vs 12.36%/yr for CEMIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVIX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for CEMIX.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции CIVIX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.36% соответственно.

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%

CEMIX

1 день
0.97%
1 месяц
10.77%
С начала года
36.68%
6 месяцев
41.26%
1 год
71.52%
3 года*
32.96%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.68%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Correlation

The correlation between CIVIX and CEMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.71

The correlation between CIVIX and CEMIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с GCOW
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX

Доходность на риск

CIVIX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXCEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.61

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.42

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

5.31

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

21.17

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CEMIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.61

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и CEMIX

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и CEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-68.90%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-13.61%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-17.92%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-36.56%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-39.59%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-15.79%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.40%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и CEMIX

Текущая волатильность для Causeway International Value Instl (CIVIX) составляет 5.71%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.26%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.06%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

20.04%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.69%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.40%

+1.03%

Сравнение комиссий CIVIX и CEMIX

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEMIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и CEMIX

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности CEMIX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CIVIX and CEMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to CIVIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs CEMIX's -68.90%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и CEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор