PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с FHLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIUEX returned 8.83%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CIUEX charges 0.10%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.

CIUEX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
18.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		7.14%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-14.87%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between CIUEX and FHLFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between CIUEX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с VIAAXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

CIUEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.46

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.09

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.90

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

7.13

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и FHLFX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-33.58%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.37%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-13.62%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-29.36%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.20%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.11%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.03%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и FHLFX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.57%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.10%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.83%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.98%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.64%

+1.38%

Сравнение комиссий CIUEX и FHLFX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и FHLFX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FHLFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.95%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CIUEX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIUEX has higher volatility (5.49%) compared to FHLFX (4.57%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор