Сравнение CISMX с VEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VEVIX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.69% | 2.64% | 10.12% | 10.42% | -2.54% | 31.92% | 8.11% | 28.80% | -10.05% | 16.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VEVIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VEVIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.86% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
VEVIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VEVIX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEVIX в 0.58%.
Доходность на риск
CISMX vs. VEVIX — Ранг доходности на риск
CISMX
VEVIX
Сравнение CISMX c VEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.95 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.81 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.38 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VEVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VEVIX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VEVIX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.94% | 4.77% | 11.58% | 6.16% | 8.27% | 8.39% | 5.47% | 6.11% | 10.68% | 3.30% | 1.48% | 11.57% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VEVIX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VEVIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -41.01% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.11% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.28% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.01% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -5.30% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.28% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.16% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VEVIX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.36% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.09% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 17.34% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.08% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.24% | -1.02% |