Сравнение CISMX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -3.09% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.16% соответственно.
CISMX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 6.01%
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и JVMIX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
CISMX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
CISMX
JVMIX
Сравнение CISMX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.80 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.13 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.59 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.80 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и JVMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и JVMIX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности JVMIX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.80% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и JVMIX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -67.04% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.57% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.13% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -42.64% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -6.56% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.43% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.25% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и JVMIX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.37% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.77% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 18.10% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.44% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.31% | -2.09% |