Сравнение CISMX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 9.08% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и HWMIX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
CISMX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
CISMX
HWMIX
Сравнение CISMX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.41 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.35 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.49 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и HWMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и HWMIX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и HWMIX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -69.84% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.87% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.90% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -63.21% | +29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -3.32% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.89% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.15% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и HWMIX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.30% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.42% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.86% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.34% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 25.62% | -7.40% |