Сравнение CISMX с HOMPX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and HOMPX (HW Opportunities MP Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CISMX returned 1.24%/yr vs 12.26%/yr for HOMPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for HOMPX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и HOMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у HOMPX с доходностью 16.21%.
CISMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 6.74%
HOMPX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISMX и HOMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 8.01% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 1.47% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 16.21% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
Correlation
The correlation between CISMX and HOMPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between CISMX and HOMPX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск
CISMX
HOMPX
Сравнение CISMX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISMX | HOMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.40 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 7.87 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISMX и HOMPX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и HOMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -23.25% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.67% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.78% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -23.25% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.27% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.41% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.95% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и HOMPX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с HW Opportunities MP Fund (HOMPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 2.94% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 11.49% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.83% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.13% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.94% | -0.60% |
Сравнение комиссий CISMX и HOMPX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и HOMPX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности HOMPX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.31% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.11% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CISMX and HOMPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (7.74%) compared to HOMPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs HOMPX's -23.25%.
HOMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и HOMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор