PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CTTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISIX с CTTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) and CTTLX (Calvert Responsible Municipal Income Fund) are both mutual funds - CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CTTLX is a Municipal Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CISIX returned 15.55%/yr vs 1.90%/yr for CTTLX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CISIX charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for CTTLX.

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CTTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у CTTLX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CTTLX по среднегодовой доходности: 15.55% против 1.90% соответственно.

CISIX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.07%
1 год
29.13%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.55%

CTTLX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.41%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISIX и CTTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		12.25%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
CTTLX
Calvert Responsible Municipal Income Fund		1.62%5.18%1.93%5.00%-8.48%0.20%4.38%7.45%0.54%5.00%

Correlation

The correlation between CISIX and CTTLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

-0.08

The correlation between CISIX and CTTLX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert Responsible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV
Часто сравнивают с CTTLX:
CTTLX с NRKCTTLX с CAEIXCTTLX с USMSXCTTLX с CFICXCTTLX с APUSXCTTLX с CYBIXCTTLX с FSMUX

Доходность на риск

CISIX vs. CTTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CTTLX
Ранг доходности на риск CTTLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTTLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTTLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTTLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTTLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTTLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CTTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCTTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.91

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.52

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.61

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

9.00

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CTTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTTLX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CTTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCTTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.03

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CTTLX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CTTLX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CTTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISIXCTTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-13.21%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-2.94%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-5.67%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-13.21%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-13.21%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.53%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-2.02%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.85%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CTTLX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISIXCTTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.08%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.02%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

2.63%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

3.71%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

3.83%

+14.74%

Сравнение комиссий CISIX и CTTLX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CTTLX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CTTLX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности CTTLX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.80%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CTTLX
Calvert Responsible Municipal Income Fund		3.14%3.99%3.29%2.21%1.43%1.04%1.43%2.46%2.44%2.57%2.71%2.62%

Часто задаваемые вопросы

CISIX and CTTLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISIX has higher volatility (3.39%) compared to CTTLX (1.08%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs CTTLX's -13.21%.

CTTLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISIX и CTTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор