Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Responsible Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX) показал доход в -0.71% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTTLX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CTTLX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Calvert Responsible Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 3.49%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.

• Этот фонд участвовал в 10.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.62%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CTTLX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CTTLX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Responsible Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Responsible Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Responsible Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 13.21%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Calvert Responsible Municipal Income Fund составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.