Сравнение CIRC.MI с ^VIX
CIRC.MI (Circle S.p.A.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, CIRC.MI returned 33.30%/yr vs -0.11%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CIRC.MI и ^VIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIRC.MI торгуется в EUR, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIRC.MI показывает доходность 62.47%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 17.44%.
CIRC.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 62.47%
- С начала года
- 62.47%
- 1 год
- 90.31%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 33.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.49%
^VIX
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- -0.63%
Сравнение доходности по годам CIRC.MI и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC.MI Circle S.p.A. | 62.47% | 3.22% | 16.26% | 84.84% | -3.09% | 39.57% | -9.15% | 45.20% | 1.80% |
^VIX CBOE Volatility Index | 17.44% | -24.06% | 48.56% | -44.27% | 33.64% | -18.65% | 51.49% | -44.57% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CIRC.MI and ^VIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIRC.MI vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
CIRC.MI
^VIX
Сравнение CIRC.MI c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle S.p.A. (CIRC.MI) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIRC.MI | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 0.10 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.15 | +14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIRC.MI и ^VIX
Максимальная просадка CIRC.MI за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIRC.MI и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIRC.MI | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -88.32% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -51.28% | +32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -76.06% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.39% | -76.06% | +36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -79.80% | +68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -73.22% | +64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 33.57% | -27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIRC.MI и ^VIX
Текущая волатильность для Circle S.p.A. (CIRC.MI) составляет 7.61%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.77%. Это указывает на то, что CIRC.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIRC.MI | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 30.77% | -23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 92.32% | -68.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 126.24% | -95.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 128.53% | -96.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 137.39% | -105.49% |
Часто задаваемые вопросы
CIRC.MI and ^VIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIRC.MI и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор