Сравнение CIRC.MI с ^VIX
CIRC.MI (Circle S.p.A.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, CIRC.MI returned 31.34%/yr vs -0.35%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CIRC.MI и ^VIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIRC.MI торгуется в EUR, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIRC.MI показывает доходность 48.08%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 4.20%.
CIRC.MI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- 49.52%
- 1 год
- 77.44%
- 3 года*
- 37.60%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам CIRC.MI и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC.MI Circle S.p.A. | 48.08% | 3.22% | 16.26% | 84.84% | -3.09% | 39.57% | -9.15% | 32.00% | 0.10% |
^VIX CBOE Volatility Index | 4.20% | -24.06% | 48.56% | -44.27% | 33.64% | -18.65% | 51.49% | -44.57% | 4.66% |
Correlation
The correlation between CIRC.MI and ^VIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIRC.MI vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
CIRC.MI
^VIX
Сравнение CIRC.MI c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle S.p.A. (CIRC.MI) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIRC.MI | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.26 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -0.42 | +16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIRC.MI | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.00 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.02 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CIRC.MI и ^VIX
Максимальная просадка CIRC.MI за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIRC.MI и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIRC.MI | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -88.32% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -51.28% | +32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -76.07% | +36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.39% | -76.07% | +36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -82.08% | +63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -72.87% | +63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 32.86% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIRC.MI и ^VIX
Текущая волатильность для Circle S.p.A. (CIRC.MI) составляет 12.02%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что CIRC.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIRC.MI | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 16.02% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 79.90% | -58.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 113.24% | -84.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 125.12% | -93.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 136.73% | -105.10% |
Часто задаваемые вопросы
CIRC.MI and ^VIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIRC.MI и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор