Сравнение CIPMX с CTIGX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPMX returned 2.38%/yr vs 12.09%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 29.85%.
CIPMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.76%
CTIGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPMX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.20% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 3.73% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 29.85% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between CIPMX and CTIGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CIPMX and CTIGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
CIPMX
CTIGX
Сравнение CIPMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.13 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 20.26 | -20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.25 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и CTIGX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -46.26% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.56% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -29.30% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -46.26% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -18.61% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.92% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и CTIGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.01%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 9.15% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 20.33% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 26.30% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 26.99% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 29.12% | -10.25% |
Сравнение комиссий CIPMX и CTIGX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и CTIGX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%, что больше доходности CTIGX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.14% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.53% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and CTIGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.15%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор