Сравнение CIPMX с CTIGX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPMX returned 0.87%/yr vs 9.79%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.92%.
CIPMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.76%
CTIGX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPMX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -2.95% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 2.81% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.92% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between CIPMX and CTIGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CIPMX and CTIGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
CIPMX
CTIGX
Сравнение CIPMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.66 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 17.68 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и CTIGX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -46.26% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.56% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -29.30% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -46.26% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -2.68% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -18.47% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.04% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и CTIGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.77% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 22.01% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 27.81% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 27.29% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.23% | -10.39% |
Сравнение комиссий CIPMX и CTIGX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и CTIGX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.73% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and CTIGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.77%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор