PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIND.L с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIND.L с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CIND.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIND.L returned 12.82%/yr vs 17.78%/yr for XAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности CIND.L и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIND.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции CIND.L уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.82% против 17.78% соответственно.

CIND.L

1 день
1.39%
1 месяц
3.64%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.16%
1 год
22.57%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.82%

XAR

1 день
-2.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.04%
6 месяцев
18.20%
1 год
40.65%
3 года*
33.64%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIND.L и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		7.22%14.46%14.71%15.66%-7.56%20.97%8.76%24.22%-4.90%27.62%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.04%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between CIND.L and XAR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.44

Сравнение распределения секторов CIND.L и XAR

Секторы
CIND.L
XAR

Финансовые услуги

27.4%

-

Технологии

18.2%
0.5%

Промышленность

18.0%
99.4%

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CIND.L
27.4%
XAR

-

Технологии

CIND.L
18.2%
XAR
0.5%

Промышленность

CIND.L
18.0%
XAR
99.4%

Здравоохранение

CIND.L
13.2%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

CIND.L
11.0%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

CIND.L
4.2%
XAR

-

Сырьевые материалы

CIND.L
3.8%
XAR

-

Энергетика

CIND.L
2.3%
XAR

-

Коммуникационные услуги

CIND.L
1.8%
XAR

-

Недвижимость

CIND.L

-

XAR

-

Коммунальные услуги

CIND.L

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CIND.L:
CIND.L с IYYCIND.L с IGSG.LCIND.L с DIACIND.L с QQQMCIND.L с SCHDCIND.L с VTCIND.L с XLG
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

CIND.L vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIND.L
Ранг доходности на риск CIND.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIND.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIND.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIND.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIND.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIND.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIND.L c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIND.LXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.51

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.16

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.37

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

6.72

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIND.L vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIND.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIND.L и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIND.LXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CIND.L и XAR

Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIND.LXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-46.37%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-17.22%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-19.73%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-32.40%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-46.37%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.85%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.78%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.07%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIND.L и XAR

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIND.LXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

9.26%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

22.69%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

27.06%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

23.46%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

24.64%

-8.66%

Сравнение комиссий CIND.L и XAR

CIND.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIND.L и XAR

CIND.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

CIND.L and XAR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIND.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIND.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

CIND.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAR is Aerospace & Defense. CIND.L tracks Russell 1000 TR USD, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.35% for XAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIND.L и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор