PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIMDX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIMDX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у FLCGX с доходностью -3.60%.

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий CIMDX и FLCGX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

CIMDX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.04

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.57

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.55

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.23

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FLCGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между CIMDX и FLCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и FLCGX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и FLCGX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMDXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-66.94%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.76%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-32.83%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.25%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-12.93%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.52%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и FLCGX

Текущая волатильность для Clarkston Founders Fund (CIMDX) составляет 5.29%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMDXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.78%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.47%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

22.45%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

23.53%

-6.01%