Сравнение CIMDX с ARTQX
CIMDX (Clarkston Founders Fund) and ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.78%/yr vs 3.55%/yr for ARTQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CIMDX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for ARTQX.
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и ARTQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у ARTQX с доходностью 2.43%.
CIMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
ARTQX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам CIMDX и ARTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -7.17% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 2.43% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CIMDX and ARTQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between CIMDX and ARTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIMDX vs. ARTQX — Ранг доходности на риск
CIMDX
ARTQX
Сравнение CIMDX c ARTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIMDX | ARTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.59 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.54 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и ARTQX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки ARTQX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и ARTQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIMDX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -52.64% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.15% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -18.80% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.88% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -2.64% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.15% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.22% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и ARTQX
Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIMDX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.12% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.21% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 14.69% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 20.41% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.45% | -3.93% |
Сравнение комиссий CIMDX и ARTQX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARTQX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и ARTQX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ARTQX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.08% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.49% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIMDX and ARTQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to ARTQX (3.12%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs ARTQX's -52.64%.
ARTQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIMDX и ARTQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор