PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIK с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIK и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIK и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-7.01%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.88% соответственно.

CIK

1 день
0.39%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-1.61%
3 года*
9.74%
5 лет*
4.04%
10 лет*
8.24%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CSAIXCIK с CHIAXCIK с JIRECIK с CRSOXCIK с CWFIXCIK с RSIIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий CIK и PRCPX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CIK vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 33
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIKPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

3.49

-3.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

5.55

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.86

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

22.46

-22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIK vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIKPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.49

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.24

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.88

-0.66

Корреляция

Корреляция между CIK и PRCPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и PRCPX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.41%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок CIK и PRCPX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIKPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-23.07%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-3.03%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-14.34%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-23.07%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-1.24%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.16%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

0.66%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и PRCPX

Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIKPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.24%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

2.48%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

4.12%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

4.79%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

5.45%

+11.83%