Сравнение CIK с FOCIX
CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, CIK returned 7.06%/yr vs 7.07%/yr for FOCIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности CIK и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIK имеют среднегодовую доходность 7.06%, а акции FOCIX немного впереди с 7.07%.
CIK
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.06%
FOCIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам CIK и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -9.24% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 8.44% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between CIK and FOCIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between CIK and FOCIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIK vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
CIK
FOCIX
Сравнение CIK c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIK | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.12 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.63 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIK и FOCIX
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIK | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -18.78% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -3.33% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -7.96% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -12.36% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -18.61% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -1.64% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -4.74% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.20% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и FOCIX
Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 2.98%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIK | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.14% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.17% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 7.80% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 9.61% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 9.11% | +8.16% |
Сравнение комиссий CIK и FOCIX
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и FOCIX
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FOCIX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.60% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.16% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
CIK and FOCIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (3.14%) compared to CIK (2.98%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs FOCIX's -18.78%.
FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIK и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор