PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHKY с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIHKY с OVCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CIHKY returned 16.99%/yr vs 17.20%/yr for OVCHY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIHKY и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIHKY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 24.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIHKY имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции OVCHY немного впереди с 17.20%.

CIHKY

1 день
0.33%
1 месяц
1.41%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.83%
1 год
1.17%
3 года*
15.73%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
16.99%

OVCHY

1 день
-1.54%
1 месяц
9.91%
С начала года
24.71%
6 месяцев
32.69%
1 год
57.66%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.28%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIHKY и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd		-7.94%39.35%54.40%-33.54%-26.03%26.66%25.64%45.48%-5.00%81.40%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		24.71%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%

Correlation

The correlation between CIHKY and OVCHY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2010 г.

0.21

The correlation between CIHKY and OVCHY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIHKY:

$154.56B

OVCHY:

$85.35B

EPS

CIHKY:

$29.47

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

CIHKY:

1.03

OVCHY:

7.75

Коэффициент PEG

CIHKY:

0.18

OVCHY:

0.69

Коэффициент P/S

CIHKY:

0.34

OVCHY:

3.26

Коэффициент P/B

CIHKY:

0.12

OVCHY:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

CIHKY:

$462.43B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIHKY:

$323.77B

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

CIHKY:

$176.26B

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Merchants Bank Co Ltd

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с CIHKY:
CIHKY с USCBCIHKY с BNP.PA
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с BKRIYOVCHY с DXT.TOOVCHY с BDI.TOOVCHY с ELEZYOVCHY с DOLE

Доходность на риск

CIHKY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHKY
Ранг доходности на риск CIHKY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHKY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHKY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHKY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHKY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHKY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHKY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHKYOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.70

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.58

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

7.21

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

19.09

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHKY vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHKY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHKY и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHKYOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.70

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.90

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CIHKY и OVCHY

Максимальная просадка CIHKY за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHKY и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIHKYOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-45.62%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-8.04%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-17.96%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.91%

-18.37%

-43.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.69%

-45.62%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-1.54%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-9.90%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.03%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHKY и OVCHY

Текущая волатильность для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) составляет 4.48%, в то время как у Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CIHKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIHKYOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.74%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

12.56%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.42%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.29%

23.80%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

25.04%

+10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHKY и OVCHY

Дивидендная доходность CIHKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности OVCHY в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd		6.95%4.11%5.38%7.03%4.13%2.53%2.26%2.19%3.03%5.12%8.93%3.76%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.09%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIHKY и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
117.41B
8.70B
(CIHKY) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIHKY и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Merchants Bank Co Ltd и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
74.1%
100.0%
Активы портфеля
CIHKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CIHKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

CIHKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

CIHKY and OVCHY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVCHY has higher volatility (4.74%) compared to CIHKY (4.48%). In terms of maximum drawdown, CIHKY dropped -62.69% vs OVCHY's -45.62%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIHKY и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор