PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

CIHIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.78%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.15% соответственно.

CIHIX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.78%
6 месяцев
8.17%
1 год
22.23%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.45%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с SVAIXCIHIX с VTICIHIX с HFQAXCIHIX с CUSIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий CIHIX и PZRIX

CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

CIHIX
Cullen International High Dividend Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

CIHIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.67

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.39

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.09

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

14.29

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.67

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между CIHIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и PZRIX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.94%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и PZRIX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-43.53%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.68%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-30.85%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-43.53%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.20%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-9.00%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.45%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и PZRIX

Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.31% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.92%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.17%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.85%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

17.02%

-2.61%