PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

CIHIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.78%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.04% соответственно.

CIHIX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.78%
6 месяцев
8.17%
1 год
22.23%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.45%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с SVAIXCIHIX с VTICIHIX с HFQAXCIHIX с CUSIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий CIHIX и PPYPX

CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

CIHIX
Cullen International High Dividend Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

CIHIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.83

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

13.07

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между CIHIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и PPYPX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.94%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и PPYPX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-42.48%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.21%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-35.65%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-42.48%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-4.08%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-10.28%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.43%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и PPYPX

Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.31% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.15%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.41%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.61%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

19.08%

-4.67%