PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

CIHIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2005 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		2.88%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIHIX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции IVFIX немного отстают с 7.06%.

CIHIX

1 день
0.21%
1 месяц
-8.70%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.38%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.36%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с SVAIXCIHIX с VTICIHIX с HFQAXCIHIX с CUSIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий CIHIX и IVFIX

CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

CIHIX
Cullen International High Dividend Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

CIHIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.58

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.08

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

17.43

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между CIHIX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и IVFIX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.98%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и IVFIX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-51.49%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.47%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-21.29%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-33.46%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.58%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-11.69%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.98%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и IVFIX

Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CIHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.54%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.10%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

14.63%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.96%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

14.74%

-0.33%